Van complexe regelgeving naar begrijpelijke modellen

Helder en ongecompliceerd: daar houdt Marleen Cobben van. Wars van overbodige informatie, zoekt zij altijd naar de eenvoud. Zo maakt ze het complexe begrijpelijk. Als Credit Risk Modeller gelooft ze in het simpelste model: "Laten we data gebruiken om de complexiteit uit de modellen te halen."

Helder en ongecompliceerd: daar houdt Marleen Cobben van. Wars van overbodige informatie, zoekt zij altijd naar de eenvoud. Zo maakt ze het complexe begrijpelijk. Als Credit Risk Modeller gelooft ze in het simpelste model: "Laten we data gebruiken om de complexiteit uit de modellen te halen."

Banken zijn niet complex

Haar fascinatie voor wiskundige modellen begon in haar werk als wetenschapper Bos- en Natuurbeheer aan de Wageningen University. Waarom maakte ze die overstap van wetenschap naar finance? “Ik ben gepromoveerd op simulatiemodellen. Ik combineerde daarin ecologie, evolutie, klimaatveranderingen.”

“De wetenschap is een bijzondere wereld, eigenlijk net als die van financiën. Na mijn promotieonderzoek merkte ik dat ik niet veel verder kwam. Ik bleef vrij smal denken op mijn wetenschappelijke domein en dat stoorde me. Toen ben ik gaan uitzoomen en rondkijken naar iets nieuws. “

“Waar ik normaal zocht op vacatures met een trefwoord ‘ecologische modellen’, zocht ik nu op alleen ‘modellen’. Zo zag ik een vacature bij Rabobank.” Marleen lacht als ze eraan terugdenkt. “Ja, ik las de vacaturetekst en het idee van krediet-risico-modellen leek me best gaaf. Maar ik had eigenlijk geen idee wat dat precies inhield!”

“Dus ik nam contact op met de Rabobank. En weet je wat het leuke is? Degene die ik toen sprak, is nu mijn collega. Ik werd zó blij van wat ze zei: ‘Banken zijn niet zo complex’. Die nuchterheid sprak me direct aan. Ik ben wat dat betreft een echte quant. Ik hou er van om data in een logisch model gieten, wat magie er overheen en helder uitleggen wat je hebt gedaan. Als je het zo bekijkt hoeft het inderdaad allemaal niet heel complex te zijn.”

Marleen vertelt over het begin van haar loopbaan bij Rabobank: “Op mijn eerste dag hier liep ik vooral rond op alle afdelingen. Waar moest ik heen, wat moest ik allemaal nog regelen? Ik vond het vooral hectisch.” Maar ze pakt de draad snel op als Credit Risk Modeller. Dat legt ze uit, op haar eigen, niet-complexe manier: “Een Credit Risk Modeller ontwikkelt modellen, waarmee accountmanagers kredietaanvragen kunnen beoordelen. Samen met een team van programmeurs, modelbouwers en productowners, ben ik gespecialiseerd in de implementatie van Europese wetgeving in die modellen. Wij zorgen dat Rabobank zich aan de regels vanuit Basel IV en CRR 3 houdt. Zowel bij het bepalen van kredietrisico’s als de rapportage.”

Een eerste dag als Credit Risk Modeller

“Onze junior modellers beginnen vaak met updates aan onze bestaande calculators en rekenregels. De wetgeving rondom CRR3 is nog gaande en de regels veranderen geregeld. Als junior verdiep je je in de documentatie en de regelgeving. Je vertaalt deze naar onze prototypes die we in bijvoorbeeld Excel maken. Vervolgens werk je samen met het developmentteam, om op basis van het prototype een goed werkende applicatie te maken. Zo leer je in korte tijd het basisproces.”

“De meeste van onze mensen hebben econometrie gestudeerd. Dat is volgens mij de academische opleiding die het beste past bij dit werk. Maar als je een beetje voorliefde hebt voor getallen en je kunt beeldend en gestructureerd denken, dan weet je bij ons echt wel de weg te vinden. De regelgeving van Basel IV en CRR3 is een vak apart, dat leer je echt on the job. Je zult nooit alles zelf weten dus je werkt veel samen. Je leert veel van elkaar.”

Ze zit in haar zonnige werkkamer in Wageningen, waar ze vier dagen per week contact heeft met het team, haar vakgenoten en allerlei collega’s van de bank. “Ja dat is toch wel het leukste van mijn werk, het contact met collega’s. Ik weet als Modeller goed wat voor producten we verkopen en vooral veel van risicogewicht. Maar ik weet veel minder van de business die er om heen zit. Als ik iets lees wat ik nog niet genoeg ken, dan zoek ik een collega die me meer kan vertellen. Ik heb er dan veel schik in om een half uur te praten met een collega over de ins en outs van zo’n product. Inmiddels weet ik iedereen wel te vinden!”

Begrijpelijke modellen

“Wat ik het mooiste vind aan mijn werk is dat we met z’n allen echt iets bouwen. We gingen aan de slag met de implementatie van de Europese Regelgeving , door eerst regel voor regel te lezen wat er nu in staat. Dat moet je dan vereenvoudigen voor jezelf en vertalen naar de situatie voor Rabobank. Vervolgens maken we de logica zichtbaar in calculators. Samen met onze Python developers zorgen we dat we de complexiteit van de regelgeving omzetten in begrijpelijke rekenmodellen. Die onze accountmanagers over de hele wereld kunnen gebruiken om kredietrisico’s te bepalen en te beoordelen. Ik vind het fantastisch dat ik kan bijdragen aan die hele pijplijn van complexe regelgeving, omgezet naar begrijpelijke modellen en aanvraagformulieren voor onze collega’s.”