Sla over naar inhoud

Model Risk management van cruciaal belang!

Nieuws
26-02-2024
Rajish Sagoenie
Milliman Pensioenen
In de praktijk kan de impact van niet-gevalideerde modellen groot zijn. Modelvalidatie wordt steeds meer als cruciaal gezien, ook door DNB.

BEHEERSING VAN MODELRISICO 

Aangezien besturen van pensioenfondsen vertrouwen op modellen bij hun besluitvorming is het van cruciaal belang dat deze modellen accuraat, consistent en betrouwbaar zijn voor het doel waarvoor deze gebruikt worden. Als Milliman adviseren wij onze klanten niet alleen bij de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel onder de Wet toekomst pensioenen (WTP), maar valideren wij ook de gehanteerde modellen (al dan niet in overleg met de klant, als onafhankelijke actuariële expert). Hiermee worden risico’s die verband houden met het gebruik van deze modellen (tijdig) geïdentificeerd en beheerst. 

TYPE MODELVALIDATIE 

Met modelvalidatie wordt in dit kader bedoeld een zorgvuldig doorlopen proces om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het betrokken model te beoordelen en vast te leggen. Hierdoor wordt de kans op fout in het model beter beheerst. In de praktijk zien we vaak dat bij modelvalidatie een onderscheid wordt gemaakt tussen de zogenoemde procesvalidatie en outputvalidatie. Bij procesvalidatie ligt de nadruk op het beoordelen van de processen van het model (bijvoorbeeld beheer, ontwikkeling en implementatie), terwijl bij outputvalidatie de nadruk veelal ligt bij de consistentie en nauwkeurigheid van de uitkomsten van het betrokken model. Het grote verschil is dat procesvalidatie weinig zegt over de uitkomsten van het gehanteerde model.

Lees verder >>


Lees verder op: Milliman

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Rabobank
3.712 - 5.300
Junior, Medior
Amsterdam
Dankzij jou toegevoegde waarde als volwaardig sparringspartner ontzorg en adviseer jij onze grootzakelijke klanten op het gebied van Verzekeren. Daarnaast ben jij een acquisiteur pur sang, waardoor je portefeuille blijft...
Rabobank
4.292 - 6.131
Medior
Utrecht
As a pragmatic, next-gen and independent professional, you have significant responsibility in managing IT risks within our bank. Your analysis and insights are crucial to provide value, innovative ideas, impactful...
Rabobank
2.345 - 3.349
Junior
Eindhoven
Ben jij de spil tussen bank, klant en de verzekeringsmaatschappij? Krijg jij energie van klantcontact en het coördineren van informatie?
ING
5.996 - 9.583
Medior, Senior
Amsterdam
For one of the key strategic projects (‘MORSE’) in the domain of Residential Mortgages, we are looking for a Senior Data Analyst with experience in the Credit Risk domain. To...