Blog Inge Lodder, chief of Actuaries bij Posthuma partners en eigenaar van ELAVV
Nederlandse nuchterheid vind ik wekelijks terug bij mijn actuariële collega’s. We zijn met interessante, uitdagende vraagstukken bezig, maar in een standaard gesprek op een verjaardag komt dit niet altijd aan het licht. Zou het de volgende keer niet interessanter zijn om te kunnen vertellen dat je nou toch eens een goed, vakinhoudelijk idee hebt bedacht/uitgevoerd?
Vandaar een nieuwe blogreeks, met als missie om als inspiratiebron te dienen voor mede-actuarissen, econometristen én de rest van de wereld. De rode draad zal hierbij een spotlight op de innovaris zijn: de Innoverende Actuaris. In de blogreeks zullen we iedere twee maanden een inspirerend professional (of actie) belichten wie (of dat) vernieuwend is binnen ons kennisdomein. Het zal kort en krachtig blijven, met wat stof tot denken.
Om de Nederlandse nuchterheid te doorbreken begin ik bij mijzelf. Ik ben enorm geïnteresseerd in de grenzen van het actuariële werkveld en heb mij hierom gefocust op technologie binnen het actuariële werkveld. Hiervoor neem ik initiatief en accepteer ik de bijbehorende risico’s, wat mij doet opvallen. Resultaat hiervan is dat ik als young professional mijn eigen onderneming ben gestart (ELAVV) én ik de trotse Chief of Actuaries bij Posthuma partners ben. Risico’s zijn spannend, maar ik heb geleerd dat achter risico’s vaak kansen liggen als je gebalanceerd verder kijkt. Mijn mening is daarom ook dat het goed is om soms iets op te zeggen voor een doel, en dat hieruit het meeste groeit. De praktische resultaten van deze stappen hebben mij gebracht waar ik nu ben. En dit hoop ik nog veel verder uit te rollen.
Hoewel het soms lijkt van niet, zijn er nog veel onbewandelde paden beschikbaar. Ook binnen het actuariaat. Een praktisch voorbeeld hiervan ben ik laatst in een Wet toekomst pensioenen traject tegengekomen. Als je een voorloper bent binnen de Wtp kaders, moet je zelf het wiel uitvinden. De vraagstelling die ik hier laatst bij tegenkwam was: Hoe laat je je vervolgens valideren? Validatie kan op veel verschillende aspecten worden verricht, waarbij binnen het actuariaat het traditionele antwoord een review is van een externe partij op basis van “vereisten” (of requirements). Dit betreft een inhoudelijke beoordeling of de vereisten juist zijn vertaald in het systeem of model. Hiervoor heb je actuarissen of model validators nodig. Bij een goede uitkomst wordt het model vervolgens als “fit for purpose” beoordeeld. Hoe laat je echter een model valideren waar externe partijen nog geen kennis van hebben? Om dit probleem op te lossen moet je buiten de kaders van standaardmethodes om denken. Hierbij komt creativiteit om de hoek kijken. Het product van deze creativiteit was om Artificial Intelligence technieken te gebruiken om de systeemvereisten te controleren. Dat het AI werd is overigens inmiddels niet erg verassend meer, maar de toepassing is wel weer interessant. Dit is dan niet de inhoudelijke vraag 'Is dit vereiste juist geïnterpreteerd?', maar juist 'Zijn de vereisten juist opgesteld'. Met gebruik van LLM (Large Language Models, bekend van het welbekende ChatGPT) modellen kunnen vereisten en wetteksten worden vergeleken om tot de mogelijke detectie van discrepanties te komen. LLM modellen zijn namelijk in staat om gigantische hoeveelheden tekst te verwerken, waar een mens weken (danwel maanden, jaren) over zal doen. Dit biedt een goede review op het gebied van het fundament van het model, wat op een ander vlak de validiteit van het model aan kan tonen. Dit soortgelijke principe kan breder worden toegepast, zoals op bijvoorbeeld ESG wetgeving. Je bent welkom om hier met mij van gedachten over te wisselen. Zelf ben ik nog kritisch over de visie van de toezichthouder op dit soort toepassingen. Hoe het verder gaat verlopen met een modelvalidatie o.b.v. artificial intelligence is een vraag voor de toekomst. Maar zeker een vraag die wij aan durven te gaan!
Wil jij als Innovaris jouw verhaal met ons delen, neem dan contact met me op. Laten we samen het venster naar de toekomst openen!
